设立小额贷款公司需要按照以下步骤进行：

  1. 了解监管要求：研究当地金融监管部门对小额贷款公司的设立条件、注册资本要求等规定。
  2. 准备申请材料：包括公司章程、股东资质证明、可行性研究报告、风险控制制度等。
  3. 注册公司：完成工商注册登记，取得营业执照。
  4. 申请金融许可：向地方金融监管部门提交设立申请，获得经营许可证。
  5. 建立运营体系：包括资金管理系统、风控系统、贷款业务流程等。
  6. 开业准备：招聘专业人员，完成系统测试，准备开业。

注意：不同地区对小额贷款公司的监管要求可能不同，建议咨询专业法律和金融顾问。