设立小额贷款公司需要遵循以下步骤：

  1. 了解法规要求：查阅当地金融监管部门对小额贷款公司的设立规定，包括注册资本、股东资质等。
  2. 准备申请材料：包括公司章程、股东信息、资金来源证明、可行性报告等。
  3. 提交申请：向地方金融监管局（如省/市金融办）提交设立申请，等待审批。
  4. 办理工商注册：获批后，完成公司注册登记，领取营业执照。
  5. 接入征信系统：向人民银行申请接入金融信用信息基础数据库。
  6. 开展业务：完成税务登记、银行开户等手续后正式运营。

注意：不同地区政策可能存在差异，建议咨询专业法律或金融顾问。